코너 전략

2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
제가 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 인기있는 2 기간 RSI 거래 방법을 살펴본 지 약 1 년이 지났습니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.
지난 몇 년 동안이 책에 정의 된 표준 2 기간 거래 시스템 인 '단기 거래 전략'이 축소되었습니다. 2011 년 동안 시장은 시스템을 손실로 만드는 갑작스럽고 지속적인 하락을 경험했습니다. 그 이후로 천천히 회복하고 있습니다. 아래는 1983 년 SPX 지수를 거래하는 거래 시스템의 주식 거래 곡선을 보여주는 주식 그래프입니다. 거래 수 120을 중심으로 큰 하락폭을 쉽게 볼 수 있습니다.
지난 5 년간의 지난 19 개 거래에 대한 근접 촬영보기입니다.
Larry Connors의 거래 규칙은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오.
이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.
시작 자본 : $ 100,000. 무역 당 위험 : 2,000 달러. 주식수는 10 일간의 ATR 계산을 기준으로 표준화됩니다. 정류장이 없습니다. 각 거래의 P & L은 재투자되지 않는다.
2 기간 RSI 지표가 그 가장자리를 잃어 가고 있습니까? 지금은 말하기 힘듭니다. 드랍 다운이 아니라는 것은 전에는 발생하지 않았지만 실제로는 탐색하고 싶은 것이 아닙니다. 저는 2 기간 RSI 지표를 자세히 살펴보고 래리 코너스 (Larry Connors)가 기본 거래 시스템을 개선 할 수 있는지 알아보기를 원합니다.
무역 개통 후 일.
먼저 RSI 설정이 발생한 후 시장이 어떻게 작동하는지 살펴 봅니다. 요약하면, 2 기간 RSI는 강한 철수를 강조하기 위해 고안되었습니다. 상승 추세에서의 하락으로의 매수는 잘 알려져 있고 효과적인 거래 방법이었으며 2 기간 RSI 거래 시스템의 본질이다. 우리는 무역이 발동 된 후 시장이 어떻게 행동 하는지를 보아 이것을 증명할 수 있습니다. 나는 무역을 시작한 후 X 날의 위치를 ​​유지할 수있는 EasyLanguage 전략을 만들었습니다. 그런 다음 X에서 1에서 30까지의 값을 테스트했습니다. 즉, 거래가 시작된 후 1-30 일 동안 시장이 어떻게 작동하는지보고 싶습니다. 시장은 무역 체제가 확립 된 후에 상승하는 경향이 있습니까? 아니면 낮은 수준으로 떨어지는 경향이 있습니까? 아래는 결과를 나타내는 막대 그래프입니다. 각 막대는 보유 일 수에 따라 총 P & L입니다.
큰 이미지를 보려면 클릭하십시오.
일반적으로 보유 기간이 길수록, P & L이 더 많이 생성된다. 이것은 우리의 2 기간 RSI 표시기가 거래를 유발 한 후 시장이 향후 30 일 동안 상승하는 경향이 있음을 보여줍니다. 또한 모든 가치가 긍정적 인 결과를 산출한다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 이것은이 특정 매개 변수의 강건 함을 보여줍니다.
이동 평균 종료 기간.
Larry Connors의 원래 거래 규칙은 5 일 이동 평균에 기반한 동적 이탈을 사용했습니다. 이 평균가를 초과 한 가격이 종결되면 거래는 종결되었습니다. 이 이동 평균 이탈에 사용 된 기간에 대해 자세히 살펴보고 싶습니다. 위의 막대 그래프와 마찬가지로 이동 평균에 사용 된 기간에 대해 1-30 값을 테스트했습니다.
큰 이미지를 보려면 클릭하십시오.
이 그래프에서 이동 평균 기간을 1에서 14로 늘리면 이익이 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 최종 가치가 30이 될 때까지 14시 이후에 서서히 감소합니다. 모든 가치가 생산된다는 것을 알기에 매우 좋습니다 긍정적 인 결과. 이것은이 매개 변수와 종료 방법에 걸친 안정성을 보여줍니다.
RSI 임계 값.
시장이 장기간의 거래를 유발할만큼 충분히 뒤로 물러 났는지 판단하는 데 사용되는 임계 값을 살펴 보겠습니다. 다시 한번, 1-30 범위의 임계 값을 볼 때 막대 그래프를 만듭니다.
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우리는 10보다 낮은 값이 최상의 결과를 산출하는 것을 봅니다. 다시 한번, 모든 가치는 긍정적 인 결과를 만들어 내며 이것은 매우 좋은 징조입니다.
이 기사에서 살펴본 정보를 바탕으로 Connors & # 8217; 거래 규칙. 우리는 다음과 같이 변경합니다 :
RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오.
다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.
우리의 순이익 증가는 더 많은 거래 비용을 초래하는데, 이는 실용적인 철수를 고려한 것에 대한 입장을 낮추는 것이기 때문입니다. RSI 임계 값을 5에서 10으로 늘리면 더 많은 설정이 유효한 항목으로 적용되므로 더 많은 거래를 수행합니다. 그러나 우리는 또한 매 거래마다 더 많은 돈을 벌어들입니다. 이는 이동 평균 기간을 5에서 10으로 늘림으로써 장기 보유 기간으로 인한 것입니다. 결국, 우리는 장기간 더 많은 거래를하고 그 거래를 기꺼이 견뎌야합니다.
정지 손실 추가.
위의 모든 결과는 손실 중지 값을 사용하지 않습니다. 각 거래에 2,000 달러의 손실을 추가하고 결과가 어떻게 바뀌는 지 확인하십시오. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계좌의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 맨 오른쪽 열은 $ 2,000 하드 중지와 결과를 보유하고 있습니다.
이것은 단지 더 좋아지고 나아집니다. 종종 정류장은 몇 가지 핵심 성과 요인으로 거래 시스템을 해치지 만 여기서는 그렇지 않습니다. 우리의 2,000 달러짜리 하드 스톱은 여러 가지 성능 요인에 걸쳐 시스템을 개선합니다. 원래 거래 시스템과는 달리, 이 주식 곡선은 새로운 최고치를 산출하고 있습니다.
다른 시장 간.
이제는 다른 시장에서의 실적을 살펴 보겠습니다. 거래 규칙을 전혀 수정하지 않겠습니다.
확대하려면 클릭하십시오.
SPY와 비교할 때 위 ETF의 거래 횟수가 현저하게 적습니다. 이것은 다른 ETF가 훨씬 새로운 반면에 SPY가 1993 년 이후에 존재하기 때문입니다. 전반적으로이 시스템은 서로 다른 시장에서 잘 작동합니다.
결론.
RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 매개 변수 테스트와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템을위한 기반으로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
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저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명
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2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
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Simple Gap 전략 개선, Part 1.
Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes가 디자인했습니다. WordPress에 의해 구동.
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코너 전략
래리 코너스 (Larry Connors)가 개발 한 2 기간 RSI 전략은 시정 기간 후 유가 증권을 매매하기위한 평균 반전 거래 전략입니다. 전략은 오히려 간단합니다. Connors는 2 기간 RSI가 10 이하로 내려갈 때 구매 기회를 찾고 있다고 제안합니다. 이는 과매도 상태로 간주됩니다. 반대로 상인은 2 기간 RSI가 90을 초과 할 때 단기 매매 기회를 찾을 수 있습니다. 이것은 진행중인 추세에 참여하기 위해 고안된 다소 적극적인 단기 전략입니다. 주요 상판이나 하의를 식별하도록 설계되지 않았습니다. 세부 사항을 살펴보기 전에이 기사는 차트 작성자에게 가능한 전략을 교육하도록 고안되었습니다. 우리는 즉시 사용할 수있는 독립형 거래 전략을 제시하지 않습니다. 대신이 기사는 전략 개발 및 개선을 강화하기위한 것입니다.
이 전략에는 네 단계가 있으며, 가격은 종가 기준입니다. 첫째, 장기 이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별하십시오. Connors는 200 일 이동 평균을지지합니다. 장기적인 추세는 보안이 200 일 SMA를 초과하고 보안이 200 일 SMA를 하회하면 낮아집니다. 거래자는 200 일 SMA보다 높은 구매 기회를 찾고 200 일 SMA보다 낮을 경우 단기 판매 기회를 찾아야합니다.
둘째, RSI 수준을 선택하여 큰 추세 속에서 기회를 사고 파는 것을 파악하십시오. Connors는 RSI 수준을 구매할 때 0과 10 사이에서, 그리고 판매하는 경우 90에서 100 사이에서 테스트했습니다. Connors는 RSI 딥이 5 미만인 경우보다 RSI 딥이 10 미만인 경우보다 수익률이 높다는 것을 발견했습니다. 즉, 낮은 RSI가 하락하면 그 이후의 장기간의 수익률도 높아집니다. 짧은 포지션의 경우, RSI 상승률이 90을 넘는 것보다 95보다 큰 RSI 상승률을 기록한 경우 수익률이 더 높았습니다. 즉 단기적인 관점에서 보았을 때 단기적인 관점에서 보았을 때 단기적으로는 수익률이 높았습니다.
세 번째 단계는 실제 매수 또는 매도 주문과 매매 타이밍을 포함합니다. 차티스트들은 가까운 시장을 지켜 보거나 종가 직전에 직책을 수립하거나 다음 공개 직책을 수립 할 수 있습니다. 두 가지 접근법에 장단점이 있습니다. 코너스는 사전 접근 방식을지지합니다. 종결 직전에 매수를하면 거래자들은 차익 거래가 가능할 수 있습니다. 분명히, 이 격차는 새로운 위치를 향상 시키거나 불리한 가격 움직임으로 즉시 감소시킬 수 있습니다. 개방을 기다리는 것은 거래자에게 더 많은 유연성을 제공하고 엔트리 레벨을 향상시킬 수 있습니다.
네 번째 단계는 이탈 지점을 설정하는 것입니다. S & amp; P 500을 사용하는 그의 사례에서, Connors는 5 일 SMA 위의 이동에서 긴 포지션을 종료하고 5 일 SMA 아래의 이동에서 짧은 포지션을 종료 할 것을지지합니다. 이것은 분명히 빠른 출구를 생산할 단기 트레이딩 전략입니다. 차타 협의회는 또한 후행 중지를 설정하거나 포물선 SAR을 사용하는 것을 고려해야합니다. 때로는 강한 추세가 유지되고 후행 정류장은 추세가 연장되는 한 위치가 유지되도록합니다.
정류장은 어디 있습니까? 코너스는 정류장 사용을지지하지 않습니다. 네, 읽었습니다. Connors는 수십만 개의 거래가 포함 된 정량적 테스트에서 주식 및 주가 지수에 관해서는 실제로 성과를 "상하게"한다는 것을 발견했습니다. 시장이 실제로 상승하는 표류를 가지지 만 정지를 사용하지 않으면 대형화 및 대규모 손실을 초래할 수 있습니다. 그것은 위험한 제안이지만 다시 거래는 위험한 게임입니다. 차티스트들은 스스로 결정할 필요가 있습니다.
거래 예.
아래 차트는 200 일 SMA (적색), 5주기 SMA (분홍색) 및 2주기 RSI가있는 Dow Industrials SPDR (DIA)를 보여줍니다. 강세 신호는 DIA가 200 일 SMA보다 높고 RSI (2)가 5 이하로 움직일 때 발생합니다. DIA가 200 일 SMA 미만이고 RSI (2)가 95 이상으로 이동하면 약세 신호가 발생합니다. 이 12 개월 동안 7 건의 신호가 있었고, 4 건은 완고함이 3 건은 곰 같았습니다. 4 개의 완고한 신호 중 DIA는 4 번 중 3 번을 움직였습니다. 이는이 신호가 수익성이 있음을 의미합니다. 3 개의 약세 신호 중 DIA는 한 번만 낮게 움직였습니다. DIA는 10 월의 약세 신호 이후 200 일 SMA 이상으로 이동했습니다. 200 일 SMA를 초과하면 2 기간 RSI는 다른 구매 신호를 생성하기 위해 5 이하로 이동하지 않았습니다. 이익 또는 손실에 관한 한, 그것은 중지 손실 및 이익 획득에 사용 된 수준에 따라 달라질 것입니다.
두 번째 예는 대부분의 기간 동안 200 일 SMA 이상으로 Apple (AAPL) 거래를 보여줍니다. 이 기간 동안 적어도 10 개의 구매 신호가있었습니다. AAPL이 2011 년 2 월 말에서 6 월 중순까지 지그재그가되기 때문에 첫 번째 5 개의 손실을 막기는 어려웠을 것입니다. AAPL이 8 월에서 1 월 사이에 더 높은 지그재그로 나타 났으므로 두 번째 신호가 훨씬 좋아졌습니다. 이 차트를 보면이 신호 중 많은 신호가 일찍 나타났습니다. 다시 말하면, 애플은 초기 매수 신호 이후에 새로운 최저치로 움직였다가 다시 반등했다.
모든 거래 전략과 마찬가지로, 신호를 연구하고 결과를 개선 할 수있는 방법을 모색하는 것이 중요합니다. 핵심은 커브 피팅을 피하는 것이고, 이는 미래의 성공 확률을 감소시킵니다. 위에서 언급했듯이 RSI (2) 전략은 기존의 움직임이 신호 다음에 계속되기 때문에 일찍 시작할 수 있습니다. RSI (2)가 5 이하로 떨어지면 RSI (2)가 95 이상으로 급상승 한 후에도 보안은 계속 높아질 수 있습니다. 이러한 상황을 개선하기위한 노력에서 RSI (2) 이후 가격이 실제로 반전되었다는 단서를 찾아야합니다. 그것의 극단적 인 명중. 이것은 촛대 분석, 일간 차트 패턴, 다른 운동량 오실레이터 또는 RSI (2)의 개조를 포함 할 수 있습니다.
가격이 상승하고 있기 때문에 RSI (2)는 95 이상으로 급상승합니다. 가격이 오르는 동안 짧은 포지션을 세우는 것은 위험 할 수 있습니다. Chartists는 RSI (2)가 중심선 (50) 아래로 돌아 오기를 기다리면서이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 마찬가지로 증권이 200 일 SMA 이상으로 거래되고 RSI (2)가 5 미만으로 이동하면 차트 담당자는 RSI (2)가 50 이상으로 이동하기를 기다리면서이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 이는 가격이 실제로 단기 턴. 위의 차트는 Google에서 RSI (2) 신호가 중심선 (50)의 십자가로 필터링 된 것을 보여줍니다. 좋은 신호와 나쁜 신호가있었습니다. 10 월 판매 신호는 RSI가 50 세 이하로 움직일 때까지 GOOG가 200 일 SMA보다 높았 기 때문에 효과가 없었 음을 참고하십시오. 또한 거래가 격차로 혼란 스러울 수 있습니다. 7 월 중순, 10 월 중순 및 1 월 중순의 격차는 소득 시즌에 발생했습니다.
결론.
RSI (2) 전략은 상인에게 지속적인 추세에 참여할 수있는 기회를 제공합니다. Connors는 거래자는 탈주가 아니라 철수를 사야한다고 말합니다. 반대로 거래자는 과도한 이탈을 팔아야하며 휴식을 지원해서는 안됩니다. 이 전략은 그의 철학에 부합합니다. Connors & # 039; 테스트 결과에 따르면 실적이 저조하면 거래자가 모든 거래 시스템에 대한 출구 및 중단 손실 전략을 개발하는 것이 현명 할 것입니다. 상인은 조건이 과다 매입되거나 후행 중지를 설정하면 longs를 종료 할 수 있습니다. 마찬가지로 거래자는 과매매 상태가되면 반바지를 빠져 나올 수 있습니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 기본 설정 및 개인 판단을 보완하십시오. RSI (2)가있는 S & amp; P 500 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
RSI (2) 신호 구매.
이 스캔은 RSI (2) 구매 신호가있는 주식을 검색합니다.
RSI (2) 신호 판매.
이 스캔은 RSI (2) Sell Signal이있는 주식을 검색합니다.
추가 연구.
RSI (2) 전략의 창안자로부터이 책은 더 많은 거래 전략을 설명하고 출구에 대한 장을 포함합니다. Connors는 그의 백 테스트의 세부 사항을 보여주고 거래 결과를 개선하기위한 지침을 제공합니다.

2014 년을위한 Connors 2 기간 RSI 갱신.
2015 년이 며칠 밖에되지 않았으므로 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 인기있는 2 기간 RSI 거래 방법을 살펴볼 시간입니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.
지난 몇 년 동안 책에서 정의 된 표준 2 기간 거래 모델 인 '단기 거래 전략'이 축소되었습니다. 2011 년 동안 시장은 거래 모델을 손실로 만드는 갑작스럽고 지속적인 하락을 경험했습니다. 리콜, 거래 모델은 멈추지 않았다. 이 드롭 이후 모델은 서서히 회복되고 있습니다. 아래는 1980 년부터 SPX 지수를 거래하는 거래 모델의 주식 거래를 묘사하는 주식 그래프입니다. 거래 번호 135 주변의 큰 하락을 쉽게 볼 수 있습니다.
지난 6 년간의 최근 23 개 거래의 근접 촬영보기입니다.
래리 코너스 (Larry Connors)가 제안한 거래 모델은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오.
이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.
시작 자본 : $ 100,000. 주식 수는 거래 당 $ 2,000의 위험으로 10 일 ATR 계산을 기준으로 표준화되었습니다. 정류장이 없습니다. 각 거래의 P & L은 재투자되지 않는다. 커미션 & amp; 미끄러짐은 설명되지 않습니다.
아래는 지난 몇 년간이 거래 모델의 연간 실적입니다. 2013 년, 특히 ​​2014 년 순이익이 크게 감소한 것을 볼 수 있습니다. 지난 몇 년간 우리가 일시적 현상을 겪어 왔던 강세장이 거래 모델의 성과에 해를 끼치고 있습니까? 있을 수 있습니다. 아니면 단순히이 거래 모델이 천천히 그 가장자리를 잃고 있습니까? 이것도 마찬가지 일 수 있습니다. 현재로서는 말하기가 어렵습니다.
드랍 다운이 아니라는 것은 전에는 발생하지 않았지만 실제로는 탐색하고 싶은 것이 아닙니다. 저는 2 기간 RSI 지표를 자세히 살펴보고 래리 코너스 (Larry Connors)의 기본 거래 모델을 개선 할 수 있는지 알아보기를 원합니다.
수정 된 거래 모델.
2013 년에 나는 2 기간 RSI 거래 모델에 사용 된 거래 매개 변수의 견고성을 탐구했습니다. 이 기사는 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는 원래 거래 규칙을 약간 수정 한 버전을 제안했습니다. 간단히 말해 RSI 임계 값 (5에서 10까지)의 가치를 두 배로 높이고 간단한 이동 평균 종료 규칙 (5에서 10까지)의 되돌아보기 기간에 문제가있었습니다. 마지막으로 $ 2,000의 중지 값이 추가되었습니다. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계좌의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 다음은 규칙 변경 사항에 대한 요약입니다.
RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오. 2 천 달러를 사용하십시오.
다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.
우리의 순이익 증가는 더 많은 거래 비용을 초래하는데, 이는 실용적인 철수를 고려한 것에 대한 입장을 낮추는 것이기 때문입니다. RSI 임계 값을 5에서 10으로 늘리면 더 많은 설정이 유효한 항목으로 적용되므로 더 많은 거래를 수행합니다. 그러나 우리는 또한 출구 계산을 위해 되돌아보기 기간을 늘 렸습니다. 따라서 더 많은 수익을 창출하기 위해 거래의 일부를 좀 더 길게 유지해야합니다. 정지 값은 우리 모델의 성능을 저해합니다. 예를 들어, 중지 값을 제거하면 수익이 157,000 달러가되고 이익 계수는 2.7이됩니다. 그러나 멈추지 않고 거래하는 것이 대부분의 사람들이하지 않을 일이기 때문에 우리는 멈추지 않을 것입니다! 또한 2011 년과 같이 대규모 손실 거래에서 우리를 보호하는 데 도움이 될 것입니다. 이 새로운 규칙은 2011 년 큰 손실에서 회복하고있는 원래 규칙과 달리 새로운 주식 최고를 창출합니다.
참고로, 2 기간 RSI 기사 양식 2013에서 나는 정지 손실이 성능에 해를 끼치 지 않는다고 잘못 설명합니다. 분명히 성능 보고서를보고 잘못된 차트를 업로드했습니다. 정지는 시스템을 해치지 만 수정 된 규칙은 계속해서 잘 수행됩니다.
결론.
RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 매개 변수 테스트와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템을위한 기반으로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.
책 가져 오기.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명
관련 게시물.
금속을 사용하여 채권 거래.
일일 차트에 대한 MCVI 지표 및 전략.
인기 게시물.
2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes가 디자인했습니다. WordPress에 의해 구동.
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미국 주식에 RSI 2 무역 전략 시험.
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이 기사에서는 RSI 2 지표를 사용하여 주식 및 선물 거래에 대한 인기있는 방법을 살펴 봅니다. 이것은 과매 수 및 과매도 유가 증권을 찾는 평균 회귀 기법입니다.
RSI 지표는 무엇입니까?
RSI (relative strength index)는 1978 년 J. Welles Wilder가 처음 개발 한 과대 매입 / 낙폭 과도 운동량 오실레이터입니다. 이는 보안에서 상대 강도를 측정하는 매우 보편적 인 지표로, 14 일의 시간대에 가장 자주 사용됩니다. 값의 범위는 0에서 100 사이입니다.
일반적으로 RSI 14가 30보다 낮 으면 보안은 과매도라고 할 수 있으며 이는 구매하기 좋은시기입니다. RSI 14가 70 이상이면 보안은 과매 수라고하며 이는 판매하기 좋은시기입니다.
그러나 여러 다른 주식에 대해 RSI 14 지표를 테스트 한 결과이 규칙이 지난 몇 년 동안 성공적이지는 않았 음을 알게되었습니다.
사실, 나는 오히려 장기 상승 추세를 포착 할 수 있기 때문에 정반대의 주식 매입 (과매도 매수 및 과매도 주식 매도)이 수익률을 높이는 결과를 낳았다. RSI 14 테스트 전체 기사를 읽을 수 있습니다.
RSI 14가 단기 평균 반 환율 거래에 도움이되지 않기 때문에이 기사의 나머지 부분에서는 이틀 동안의 기간에 대한 지표를 테스트 할 것입니다. RSI 14는 추세 추적 시스템에서 구현 될 수 있지만 RSI 2는 변동성이 크고 단기 거래에 더 적합합니다.
RSI 2 거래 전략 테스트.
나는 RSI 2 거래 전략이 Larry Connors와 Cesar Alvarez에 의해 2008 년 11 월에 출판 된 The Short-Term Trading Strategies That Work에서 처음으로 대중화되었다고 생각합니다.
이 책에서 Connors는 14 기간 RSI가 통계적으로 우위를 가지지 않고 RSI 2에서 훨씬 성공적이라는 데 동의합니다. 이 책은 1995 년 1 월 1 일부터 2007 년 12 월 31 일까지 Connors가 8 백만 건 이상의 거래를 조사한 결과, 2 기간 RSI가 10 미만인 주식의 평균 수익률은 벤치 마크 1 일 (+ 0.07 %), 2 일 (+ 0.21 %) 및 1 주 후 (+0.49 %)를 능가했습니다. # 8221;
또한 Connors와 Alvarez는 RSI 2가 낮을수록 후속 성능이 우수하다는 것을 발견했습니다.
그런 다음이 책은 이러한 결과를 이용하기 위해 특정 거래 전략을 열거합니다. 이 전략은 이제 백 테스트 시뮬레이터 인 Amibroker를 통해 최신 데이터에서 테스트됩니다.
시험 1 - S & P 500에서 5 세 미만 2주기 RSI.
이 책에서 언급 된 첫 번째 전략은 S & P 500 지수에 있습니다. 다음 규칙이 있습니다.
S & amp; P 500이 200 일 MA보다 높다. S & P 500의 RSI 2가 5보다 낮다. S & amp; P 500이 5 일 MA 이상으로 마감되면 S & amp; P 500을 폐쇄 출구에서 구입한다.
바꾸어 말하면 우리는 S & amp; P 500이 과매도이지만 여전히 200 일 이동 평균보다 위에있을 때 사고 싶다. 이 전략은 1995 년에서 2008 년 사이에 실행되었으며 다음과 같은 수익을 창출하기 위해 책에 나와 있습니다.
• 거래 수 = 49.
• 수상자 수 = 83.6 %
• 총점 = 522.92.
• 평균 대기 시간 = 3 일.
필자는 1995 년 1 월 1 일부터 1/1/2008 사이에 Amigroker와 Norgate의 과거 데이터를 사용하여이 전략을 직접 테스트했으며 (트랜잭션 비용없이) 다음 결과를 얻었습니다.
• 거래 수 = 49.
• 수상자 수 = 83.7 %
• 총점 = 524.4.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 3.91 %
• 최대 인출 량 = -6.48 %
보시다시피 결과는 거의 동일합니다. 다음은 월별 결과 표입니다.
지금까지 테스트 결과가 좋았 기 때문에 데이터 세트를 앞으로 옮기고 2008 년 1 월 1 일부터 1/1/2016 사이에 전략을 테스트했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
• 거래 수 = 30.
• 수상자 수 = 80 %
• 총점 = 184.91.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 1.35 %
• 최대 인출액 = -13.19 %
보시다시피, 전략은 여전히 ​​수익성이 있지만 성능은 다소 떨어졌으며 이는 CAR / MDD 비율에서 분명히 알 수 있습니다.
아래의 결과 표는 2011 년, 2013 년 및 2014 년에 시스템이 어떻게 저조했는지 보여줍니다. 그러나 성과는 2015 년에 다시 강력하게 나타났습니다. 결과적으로 전략의 단절 여부는 말하기 어렵습니다.
테스트 2 - SPY에 누적 RSI.
두 번째 테스트에서 Connors는 누적 RSI를 사용하는 전략을 제안합니다. 이 전략은 SPY ETF에서 테스트되었으며 다음과 같은 규칙이 있습니다.
보안은 200 일 MA 사용 2 기간 RSI보다 깁니다. 2 기간 RSI가 65를 초과하는 경우 누적 RSI가 35 미만인 경우 2 기간 RSI 구매의 지난 2 일을 더하십시오.
1993 년 1 월 중순에서 2008 년 1 월 1 일 사이에 SPY에서이 시스템을 실행하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
• 거래 수 = 50.
• 수상자 수 = 88 %
• 총 점수 = 65.53.
• 평균 대기 시간 = 3.7 일.
나는 SPY ETF의 Amibroker에서 같은 시스템을 운영했고 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
• 거래 건수 = 127.
• 수상자 수 = 74 %
• 총 점수 = 42.56.
평균 홀드 시간 = 3.5 일.
• 최대 인출액 = -7.25 %
분명히 내 결과는 아주 조금 다릅니다. 왜 그런지 모르겠습니다. 아마도 나는 올바른 시장을 테스트하지 않을 것입니다. 어쩌면 내 규칙이 같지 않을 수도 있습니다. 이 책의 정보를 보면 말할 수 없다.
그럼에도 불구하고 전략을 실행하고 최근 몇 년 동안 전략이 어떻게 수행되었는지 확인하십시오. 따라서 2008 년 1 월 1 일부터 2010 년 1 월 1 일까지 SPY에서 동일한 전략을 실행하면 다음과 같은 결과를 얻었습니다.
• 거래 횟수 = 58.
• 수상자 수 = 72.4 %
• 총 점수 = 20.36.
• 평균 대기 시간 = 4 일.
• 연간 수익률 = 1.76 %
• 최대 인출액 = -19.38 %
다시 한번, 당신은 그 전략이 최근 몇 년 동안 그렇게 잘 수행되지 않았다는 것을 알게됩니다. 승자의 비율은 약간 감소했지만, 인출은 두 배 이상 증가했습니다. 수익 테이블을 보면 2011 년을 제외하고는 실제로 11.5 %의 손실을 제외하고는 시스템이 실제로 잘 수행되었음을 알 수 있습니다.
테스트 3 - 축적 된 누적 RSI.
Connors에 따르면, 주식은 위험 대 지수를 추가했습니다. 왜냐하면 지수가 0이 될 수 있기 때문입니다 (반면 지수는 가능할 수 있습니다). 따라서 Connors는 개별 주식에 대해 누적 RSI 수치를 훨씬 낮추는 것이 중요하다고 제안합니다.
이 주식 거래 전략에서 Connors는 누적 RSI 수치가 10 미만인 모든 주식을 일일 평균 거래량이 250,000 주 이상이고 주가가 $ 5 이상인 주식을 살펴 봅니다.
그는 1995 년과 2008 년 사이에 7 만 7,068 개의 신호가 있다고 결론을 내렸고, 그 중 69 %의 수익이 2 기간 RSI 인 65 & # 8221; 이 주식에 대한 평균 이득은 동일한 보유 기간을 가진 모든 주식에 대한 이득보다 거의 네 배나 더 큽니다. & # 8221;
이 최종 접근 방식을 테스트하기 위해 다음 포트폴리오 전략 규칙을 제안했습니다.
주식은 100 일간 평균 볼륨이 250,000 주 이상입니다. 주식 거래가 5 달러 이상입니다. 누적 RSI 2가 10보다 작은 경우 주식은 200 일 MA 구매액보다 높습니다. 2 기간 RSI가 65를 초과하면 종료됩니다. 한 번에 10 개 주식의 최대 포트폴리오 크기 중복 된 신호는 RSI 2로 등급이 매겨집니다. 약한 선호.
1995 년 1 월 1 일부터 2011 년 1 월 1 일까지 S & P 1500 우주의 모든 주식에 대한 전략을 실행했습니다. 이번에는 1 주당 0.01 달러의 커미션을 포함 시켰으며 모든 거래가 마감되었습니다. 이 전략의 결과 및 형평성 곡선은 다음과 같습니다.
• 거래 건수 = 8711.
• 수상자 수 = 64.7 %
• 평균 대기 시간 = 5.2 일.
• 연간 수익률 = 23.86 %
• 최대 인출률 = -21.36 %
이러한 결과에서 알 수 있듯이이 전략은 지난 20 년간 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 가상의 초기 자본 $ 100,000을 거의 9 백만 달러로 돌리며 연간 수익률은 23.86 %입니다.
그래서 RSI 2 거래 전략은 실제로 과매도 된 주식을 얻고 수익성있는 평균 수익률 거래를하는 좋은 방법이었습니다!
그러나 이러한 결과가 종이에서 좋게 보이지만 몇 가지 추가 고려 사항을 알고 있어야합니다.
추가 고려 사항.
가장 눈부신 배려는 연간 수익표 (위)를 보면 알 수 있습니다. 이는 가장 강한 실적이 테스트 기간의 시작 시점에 실제로 발생했음을 보여줍니다. 예를 들어, S & P 1500 우주에서 전략은 1997, 1999 및 2000 년에 80 % 이상을 만들었습니다. 최근 몇 년 동안 전략은 아무 데서도 수행되지 않았습니다.
이것은 아래에서 볼 수 있듯이 S & P 500 및 S & P 100 유니버스에서 전략을 실행할 때도 일관됩니다.
S & P 100 우주에 대한 월간 및 연간 결과.
S & amp; P 500 우주에 대한 월간 및 연간 결과.
전략이 아직 몇 년이 안되어 수익성이있는 것으로 나타났습니다. 어쩌면 가장자리가 여전히 존재하지만 성능이 떨어지는 것 같습니다.
또한이 전략을 통해 거래가 정확하게 이루어지는 것을 고려하는 것이 중요합니다. 하루가 끝날 때까지 실제 RSI 종가 가치를 알지 못했기 때문에 정확한 마감 신호를 제공하는 거래 가격을 사전 계산하는 방법이 필요할 것입니다. 이것은 어려울 수도 있습니다.
또한, 시스템의 단기적 특성은 미끄러짐 추정치가 다를 수 있음을 의미한다.
전반적인 생각.
RSI 2 지표 전략의 성과는 최근 수년간 일부 우위를 상실한 것으로 보인다. 이는 전략이보다 널리 알려 지거나 두 가지가 결합되어 시장이보다 효율적으로 운영되기 때문일 수 있습니다.
이 전략은 특히 대규모 우주를 다루는 경우 구현하기도 어렵습니다.
그런데 RSI 2 거래 전략은 여전히 ​​수익성이있는 것으로 보이며 S & P 500 우주에 아직 기록이 남지 않았습니다.
전반적으로 RSI 2 지표는 개발 가능성을 보여 주며 다른 규칙 및 다른 시장 (예 : VIX 또는 기본 데이터 소스)과 함께 사용할 수 있습니다.
누적 지표에 대한 아이디어는 다른 지표 / 전략으로 전환 될 수도 있습니다. 닫기 RSI 값을 정확하게 예측할 수 있다면이 전략이나 그 변형을 통해 수익을 창출 할 수 있습니다.
이 전략에 대한 Amibroker 코드를 원하십니까? 왼쪽의 버튼을 클릭하여 다운로드 페이지를 방문하십시오.
읽어 주셔서 감사합니다. 너는 또한 좋아할지도 모른다 :
- 월 스트리트를 이길 방법 : 30+ 주식을위한 거래 전략.
Norgate Premium Data의 데이터를 사용하여 Amibroker로 제작 된 거래 시스템 및 차트. 시뮬레이션은 마진이없는 현금 계좌를 가정합니다. 주식 유니버스에는 역사적 구성물 / 상장 주식이 포함됩니다.
Rayner Teo와 Dr. Howard Bandy에게 RSI 2 전략을 상기시켜 주신 것에 대해 감사드립니다.
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14 의견.
2016 년 1 월 21 일
재미있는 결과와 가장 확실한 생각의 음식. 나는 이것이 Vix에 또는 심지어 더 짧은 시간대에 중첩 될 수 있다는 것을 알 수 있었다.
2016 년 1 월 22 일
30 분 또는 1 시간짜리 차트에서 어떻게 움직이는 지 알면 합리적입니다.
2016 년 1 월 24 일
100 주식에 대한 흥미로운 결과. 다음 진술이 필요하십니까?
SetPositionSize (1, spsShares)
또한, 이거 필요하니?
2016 년 1 월 25 일
이 예제에서는 SetPositionSize (1, spsShares)가 필요하지 않지만 그것이 내 평소 템플릿의 일부이기 때문에 남겨 두었습니다.
PositionScore는 순위 방법이므로 하나 이상의 신호가있는 경우 RSI 2가 가장 낮은 주식을 선택합니다.
2016 년 1 월 26 일
보통 14 일 RSI보다 좋지만 여전히 아주 원시적인데 .. 훨씬 더 미세 조정이 필요합니다.
2016 년 1 월 26 일
혹시. 어떻게 미세 조정할 것을 제안합니까?
2017 년 1 월 25 일
Portfolio Equity 그래프에서 볼 수 있듯이 전략은 시간이 지날수록 좋습니다. 이 표는 초기 자본이 아닌 자본 증가에 대한 수익을 보여줍니다. 이것이 왜 더 낮고 낮습니다. 예를 들어 PositionSize = -20; Amibroker에서 우리는 자본 수준에 영향을 미치지 않으면 서 매년 결과를 볼 것입니다.
2017 년 1 월 25 일
예, 좋은 지적입니다. 나는이 기사를 업데이 트하는 의미였습니다.
2017 년 1 월 25 일
특정 전략 요청을 코딩합니까?
2017 년 1 월 25 일
2017 년 1 월 25 일
어떻게 당신과 연락합니까? 정의 적으로 여기에서 논의 할 수 없다.
2017 년 1 월 26 일
주식 우주가 완료 되었습니까? 아니면 결과에 생존자 편견이 있습니까?
정직하게 생각할 수는 없지만 상장 폐지가 포함되었을 가능성이 있습니다. 요즘 내 모든 테스트에는 생존자 편견을 제거하기 위해 이들 회사가 포함됩니다.
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권장 교육 자료 :
기억하십시오 : 금융 거래는 위험하며 돈을 잃을 수 있습니다. 이 사이트의 어떤 것도 개인화 된 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 전체 면책 조항을 참조하십시오.
수색.
JB Marwood.
독립적 인 상인, 분석가 및 작가.
JB Marwood는 기계 거래 시스템을 전문으로하는 독립적 인 상인이자 작가입니다. 그는 FTSE 100 및 German Bund를 런던에서 거래소로 거래하면서 경력을 쌓기 시작했으며 이제는 자신의 회사를 통해 일합니다. 그는 또한 Seeking Alpha와 다른 금융 출판물을 위해 글을 쓴다. Google+
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